فیلتر نتایج
نتایج 1 تا 10 از مجموع 54
مقاله ژورنالی
Lie symmetry analysis, and exact solutions to the time–fractional Black–Scholes equation of the Caputo–type
نویسندگان: Ramin Najafi، Fariba Bahrami، Parisa Vafadar
سال انتشار 1403
محل انتشار: مجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیل شماره 4، دوره 12
تعداد صفحات: 13 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
A generalized adaptive Monte Carlo algorithm based on a two-step iterative method for linear systems and its application to option pricing
نویسندگان: Mahboubeh Aalaei
سال انتشار 1403
محل انتشار: مجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیل شماره 4، دوره 12
تعداد صفحات: 16 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
An efficient numerical method based on cubic B--splines for the time--fractional Black--Scholes European option pricing model
نویسندگان: Hamed Payandehdoost Masouleh، Mojgan Esmailzadeh
سال انتشار 1403
محل انتشار: مجله مدلسازی ریاضی شماره 3، دوره 12
تعداد صفحات: 13 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
A hybrid Chelyshkov wavelet-finite differences method for time-fractional black-Scholes equation
نویسندگان: Seyyed Amjad Samareh Hashemi، Habibollah Saeedi، Ali Foroush Bastani
سال انتشار 1403
محل انتشار: دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی شماره 2، دوره 13
تعداد صفحات: 30 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
Effective implementation of sine-cosine wavelet in pricing discrete double barrier option
نویسندگان: Amir Hossein Sobhani، Mohammad Hossein Beheshti
سال انتشار 1404
محل انتشار: مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها شماره 2، دوره 16
تعداد صفحات: 7 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
Pricing asset-or-nothing options using Haar wavelet
نویسندگان: Saeed Vahdati، Foad Shokrollahi
سال انتشار 1403
محل انتشار: مجله ریاضیات و مدل سازی در امور مالی شماره 1، دوره 4
تعداد صفحات: 17 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Option pricing in high volatile illiquid market
نویسندگان: Sima Mashayekhi، Seyed Nourollah Mousavi
سال انتشار 1403
محل انتشار: مجله ریاضیات و مدل سازی در امور مالی شماره 1، دوره 4
تعداد صفحات: 12 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Numerical investigation of the time-fractional Black-Scholes equation with barrier choice of regulating European option
نویسندگان: Hamid Mesgarani، Sara Ahanj، Yones Esmaeelzade Aghdam
سال انتشار 1401
محل انتشار: مجله مدلسازی ریاضی شماره 1، دوره 10
تعداد صفحات: 10 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
An efficient nonstandard numerical method with positivity preserving property
نویسندگان: Mohammad Mehdizadeh Khalsaraei، Reza Shokri Jahandizi
سال انتشار 1395
محل انتشار: مجله مدلسازی ریاضی شماره 2، دوره 4
تعداد صفحات: 9 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Mathematical analysis and pricing of the European continuous installment call option
نویسندگان: Ali Beiranvand، Abdolsadeh Neisy، Karim Ivaz
سال انتشار 1395
محل انتشار: مجله مدلسازی ریاضی شماره 2، دوره 4
تعداد صفحات: 15 | زبان: انگلیسی
نتایج 1 تا 10 از مجموع 54